закрыть
Бинарные опционы
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Форекс
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти
5.
перейти
Биржи криптовалют
1.
перейти
2.
перейти
3.
перейти
4.
перейти

Теория циклов на Форекс

23.03.2019 19:23:48

Цикличность поведения рыночных цен стала основой для многих торговых стратегий. На этой закономерности построены теории волн Эллиотта, фрактальный анализ, постулаты Доу и других классиков технического анализа. В 1970 году вышла книга Д. Херста о таинствах операционной деятельности на фондовом рынке, которая стала основой теории циклов и используется аналитиками на Форекс.

Основные положения теории циклов

  • цикличность является формой движения, присущей природе и обществу;
  • траектория движения цикла характеризуется волнообразной динамикой последовательно меняющихся фаз;
  • циклы меняются без разрывов;
  • идеально сформированных циклов не существует;
  • время циклов неодинаково.

Роль теории циклов в прогнозировании цен на рынке Форекс

Присутствие циклов на Форекс фиксируется периодическими колебаниями цен от максимума к минимуму и обратно. Такая цикличность различается продолжительностью, в связи с чем принято классифицировать циклы на:

  1. Долгосрочные циклы. Рассматривается поведение цен на протяжении длительных периодов – от года и более.
  2. Сезонные циклы (годовые). Особенности таких циклов влияют на активность рынка (степень волатильности, продолжительность трендовых движений и др.), что необходимо учитывать при использовании той или иной торговой стратегии. Например, летний период характеризуется незначительными колебаниями рынка.
  3. Краткосрочные циклы (месяц, неделя день).

В отличие от идеальной модели математического цикла, на финансовых рынках циклам свойственны «перекосы», что обусловлено особенностями «характера» цен:

  • нисходящие тренды короче по времени, чем восходящие (смещение вправо на долгосрочном графике);
  • на краткосрочных и долгосрочных циклах наблюдается смещение цены в сторону длинных временных отрезков.

Эта особенность поведения цен определяет одну из принципиальных закономерностей цикла – синхронность. 

Статья в тему

В теории циклов принято анализировать также суммирование, гармоничность и пропорциональность.

  • принцип суммирования говорит о том, что всякое движение цен представляет собой сложение циклов разной длины. Если анализировать их отдельно, а затем вместе, то можно «вычислить» время возникновения новых ценовых пиков (макс. или мин.) на будущем тренде;
  • принцип пропорциональности циклов определяет прямо пропорциональную зависимость между амплитудой колебания и их периодом.
Опираясь на основные принципы формирования цикла как ценовой модели, можно охарактеризовать ценовые колебания, как результат суммирования нескольких трендов (пропорциональных, гармоничных и синхронных).

Для прикладного использования важна концепция смещения циклов (вправо или влево). Смещение вправо характерно для «бычьего» рынка, а влево – для «медвежьего». Смене тенденций предшествует консолидация – отсутствие выраженного смещения цикла, где ценовой максимум, с большой вероятностью, появляется в середине цикла (период цикла принято определять по ценовым минимумам).

 

Строение цикла

К основным параметрам, характеризующим цикл, относятся:

  • амплитуда – показывает высоту, выраженную в валюте или пунктах;
  • период – время прохождения ценой расстояния между точками минимумов;
  • фаза – положение основания волны.

На рис.1 показано смещение по фазе между 2-мя волнами.

Теория циклов на Форекс

Рис.1

Зная основные параметры, можно моделировать развитие будущего цикла, с местом расположения пиковых значений цены.

Циклы в техническом анализе

Опытные трейдеры используют теорию циклов на Форекс для фильтрации сигналов и открывают позиции только после комплексного исследования рыночной ситуации, с участием других инструментов технического анализа.

Одним из удобных вариантов применения циклических закономерностей считается метод временных окон или временных полос, который позволяет распознать момент разворота текущей тенденции, отсеивая незначительные сигналы. Эффект «окон» достигается в совокупности с такими показателями аналитики, как пробой трендовых линий.

Например, сигналом на открытие BUY-сделки, в точке минимальной цены цикла, станет ситуация, когда учитывается цена закрытия, которая должна превысить высшую цену закрытия за определенный промежуток времени (в зависимости от выбранного периода, 3 дня или 3 недели – рис.2).

Теория циклов на Форекс

Рис.2 Прямоугольником отмечено «временное окно»

На финансовых рынках принято различать 4 основные стадии, характеризующие их циклический характер:

  1. Накопление.
  2. Повышение.
  3. Распределение.
  4. Снижение.
 

Профессиональные трейдеры открывают сделки на покупку активов на стадии накопления, играя против текущего тренда («толпа» еще остается в продажах, но цены уже прекратили падение). Такая стратегия строится на знании закономерностей циклических изменений, которые тщательно анализируются комбинированными данными технического и фундаментального анализа.

При этом неизменно популярно остается стратегия торговли на внутренних линиях тренда , благодаря которой зарабатывают профессиональные трейдеры.