• С чего начать
• Базовые знания
  • Терминология
  • Инструкции
  • Литература
  • Календарь
• Бинарные опционы
  • Стратегии
  • Индикаторы
  • Торговые платформы
  • Брокеры
  • Разное
• Форекс
  • Стратегии
  • Методы
  • Индикаторы
  • Инвестиции
  • Советники
  • Брокеры
  • Разное
• Криптовалюты
  • Криптовалюты
  • Майнинг
  • Разное

Движение цен на финансовых рынках характеризуется периодами взлетов и падений, прогнозирование которых лежит в основе построения разнообразных торговых стратегий. Открывая сделку на куплю или продажу финансового актива, трейдер ориентируется на свои аналитические выводы, но не может быть на 100% уверенным, что цена сразу пойдет в нужную сторону.

Ситуации, когда открытая позиция «уходит в минус», еще не означает, что прогноз не состоялся и сделку необходимо закрывать. Критерием, для окончательного решения по ее судьбе, выступают несколько факторов, одним из которых является величина просадки. Этот параметр учитывает убыточность текущих сделок и депозитного счета в целом.

Просадки на Форекс – неизбежные издержки трейдинга

Прибыльность торговых стратегий рассчитывается по соотношению количества убыточных и доходных сделок, а такой параметр, как просадка, помогает определить надежность выбранной тактики. Чем меньше уровень просадок, тем увереннее чувствует себя трейдер – когда не «висит дамоклов меч» маржин-колл и стоп-аута, эмоциональная составляющая трейдинга не приводит к неадекватным торговым решениям. 

Критический уровень просадки, когда психологическая нагрузка не мешает рациональным действиям, составляет не более 40% (оптимальное значение – не более 20%). Профессионализм трейдера определяется умением управлять величиной просадки, избежать которой полностью невозможно.

Плавающая (текущая) просадка

Просадка, которая образовалась на открытой сделке, называется текущей. Первый «минус» образуется сразу при открытии позиции, в результате спрэда. Дальнейшее развитие событий может увеличить просадку, если цена начнет двигаться в сторону, противоположную указанной в сделке.

В таком случае снижается сумма общего депозита. Если сделка не закроется по стоп-лоссу или вручную, то первоначальный прогноз может оправдаться и цена развернется в запланированном направлении (пример на рис.1). Все зависит от величины возникшей просадки – насколько она нарушает пределы допустимого риска.

Рис.1

Фиксированная просадка

В отличие от текущей, фиксированная просадка не дает возможности изменить ситуацию, т.к. показывает состояние счета при всех закрытых сделках. Критические убытки могут возникать, если не были соблюдены основные правила минимизации рисков – отсутствие стоп-лоссов и торговля суммами, значительно превышающими допустимые пределы правил манименеджмента.

Минимизация уровня просадок на Форекс

Любая торговая стратегия должна учитывать возможные риски, что требует соблюдения ряда условий, обеспечивающих страховку от фатальных убытков:

1. Выставлять стоп-лосс. Правила манименеджмента говорят, что максимальный уровень риска надо ограничить 5% общей суммы депозита.
2. Не увлекаться высоким кредитным плечом – погоня за сверх прибылями грозит потерей депозита.
3. Выставлять лоты , соразмерные депозиту.
4. Не следует пытаться немедленно компенсировать убыточные сделки – это может привести к росту потерь, т.к. решения принимаются под давлением негативных эмоций.
5. Вовремя снимать профит. Попытки дождаться максимального целевого уровня могут быстро обернуться убыточной сделкой, например, после резкой непредвиденной реакции цены на новостной поток.

Методы выхода из просадок

В зависимости от используемой стратегии и уровня допустимой максимальной просадки, применяется несколько вариантов защиты депозита от наступления критических убытков, или закрытия счета по стоп-ауту:

• локирование – открытие встречного ордера против позиции, которая несет убыток;

Рис. 2

• мартингейл – открытие сделки, которая вдвое превышает по объему текущую убыточную, в надежде компенсировать потери и получить доход, если сработает новый прогноз. Рискованный метод, требующий значительных средств на счету;
• «доливка» - усреднение позиций, путем открытия новых ордеров в том же направлении, что и текущий убыточный, с прогнозом на разворот цены. В случае, если такой сценарий сработает, прибыль превысит убытки. В противном случае, потери будут быстро нарастать.

Любой из перечисленных методов требует квалифицированных действий трейдера, т.к. операции осуществляются в условиях дефицита времени, под высокой психологической нагрузкой.

Просадки на Форекс явление обыденное и является хорошей проверкой на стрессоустойчивость. Начинающие трейдеры должны усвоить эту истину и использовать появление просадок во благо – повышать эффективность индивидуальных торговых стратегий, анализируя причины и следствия этих торговых издержек.